11月20日 期货程序化全自动交易 实盘记录
昨晚，针对这段时间“顺顺”入场信号极少的问题，将“顺顺5.0版本”中的一行防御性代码删除，变更为“顺顺6.0版本”，从昨晚到今天带实盘资金。
今天上午，“顺顺6.0版本”入场了玻璃两次，从入场之后行情的发展情况看：
第一次入场正常，行情延续的幅度能达到止盈，但是入场后，因为离场设置的问题，被震荡离场，实盘实际损失3跳。对于这个离场问题，后续再研究如何优化；
第二次入场，造成比较大的亏损，从对数据复盘来看，这次入场，直接原因就是删除了5.0版本中的防御代码，才入场做空，如果没有删除这个防御代码，这次入场也就不会发生。
针对第二次入场的亏损，我对这次入场的相关数据进行了研究，额外得到一个思考点：
如果从DA数据的参数角度考虑，稍微做一点调整，这个入场也不会发生，另外，在利用DA数据进行离场设置的时候，如果再进行一些调整，那么，这次入场的离场触发会更早一些，损失也会更小。从这个角度，这次入场的亏损，带来的思考还是很有价值的。在小资金的情况下，早发现问题，并研究相关的解决方案，对未来带大资金具有巨大的价值。
今天的行情证明，将防御代码删除是不合适的，今晚夜盘开始，先重新启用“顺顺5.0版本”进行实盘，周末抽时间进行详细研究之后，再优化“顺顺6.0版本”。
做生意，早期肯定要先付出一些成本，关键是早期的成本付出之后，换来后期的利润能覆盖早期的成本就行。
