《价格行为学》的底层数学逻辑：交易方程式
- 2025-12-13 16:30:51
《价格行为学》的底层数学逻辑：交易方程式
交易方程式是Al Brooks的《价格行为学》中最底层的数学逻辑。
其公式为：胜率 × 获利空间 = 风险 × 亏损概率，当公式为“=”表达的是盈亏平衡点，也就是不赚不亏。所以要想在实战中赚钱，必须是“（胜率 × 获利空间） > （亏损概率 × 风险）”，也就是“预期赚的钱”必须大于“预期亏的钱”。
一、 拆解一下这三个核心变量
1. 胜率：一笔交易做对的可能性是多少（通常是60%和40%）
2. 获利空间：如果你做对了，你期待的止盈举例（能赚多少钱）
3. 风险：你的止损是多少（做错了亏多少钱）
4. 亏损概率：1-胜率
二、 交易中的“永远不可能的三角”
我们在交易中，总是感到很痛苦，其根源就是我们追求：高胜率 + 高利润 + 小止损。而事实上，在交易方程中，是永远不可能实现的。市场总是在某个地方让我们付出痛苦的代价。
一笔交易中，如果你的胜率很高，那么你的风险就会更大（止损大），获利空间就会更小；反之，如果你的胜率很低，你的风险就会更小（止损小），获利空间更大。
其底层逻辑在于，当你有一个合理的理由买入，必然也会存在一个合理的理由卖出。否则这笔交易就不会成功，直接形成跳空缺口。你不能独占高胜率+高利润+小止损，否则，谁会做你的对手盘呢。
三、 该如何应用交易方程式。
因为交易方程式中存在三个不可控变量，无法做到数学上的精确，但是，概率虽然无法确定，却可以被评估。所以我们需要把它展开成方程组：
1. 高概率交易（60%概率）：0.6 x 获利空间 > 0.4 x 风险，意味着你不需要很好的盈亏比也能赚钱，1:1甚至更低，都是获利的。
2. 中等概率交易（50%）：必须要做到获利空间 > 风险，也就是盈亏比要大于1，观察止损距离到压力（阻力）位置，其盈亏比是否能大于1.否则就不是一笔好的交易。
3. 低概率交易（40%）：必须要有极大的获利空间，通常盈亏比要达到2:1，比如反转中的交易。否则轻易不要尝试。
这个公式不是为了预测能赚多少钱，而是用来过滤、否决一些不值得冒险的垃圾交易，确定我们评估的概率，能否覆盖可能要承受的风险。如果能做到，就是一笔值得做的交易。
#价格行为学 #价格行为学笔记 #期货 #量化交易 #价格与价值
其公式为：胜率 × 获利空间 = 风险 × 亏损概率，当公式为“=”表达的是盈亏平衡点，也就是不赚不亏。所以要想在实战中赚钱，必须是“（胜率 × 获利空间） > （亏损概率 × 风险）”，也就是“预期赚的钱”必须大于“预期亏的钱”。
一、 拆解一下这三个核心变量
1. 胜率：一笔交易做对的可能性是多少（通常是60%和40%）
2. 获利空间：如果你做对了，你期待的止盈举例（能赚多少钱）
3. 风险：你的止损是多少（做错了亏多少钱）
4. 亏损概率：1-胜率
二、 交易中的“永远不可能的三角”
我们在交易中，总是感到很痛苦，其根源就是我们追求：高胜率 + 高利润 + 小止损。而事实上，在交易方程中，是永远不可能实现的。市场总是在某个地方让我们付出痛苦的代价。
一笔交易中，如果你的胜率很高，那么你的风险就会更大（止损大），获利空间就会更小；反之，如果你的胜率很低，你的风险就会更小（止损小），获利空间更大。
其底层逻辑在于，当你有一个合理的理由买入，必然也会存在一个合理的理由卖出。否则这笔交易就不会成功，直接形成跳空缺口。你不能独占高胜率+高利润+小止损，否则，谁会做你的对手盘呢。
三、 该如何应用交易方程式。
因为交易方程式中存在三个不可控变量，无法做到数学上的精确，但是，概率虽然无法确定，却可以被评估。所以我们需要把它展开成方程组：
1. 高概率交易（60%概率）：0.6 x 获利空间 > 0.4 x 风险，意味着你不需要很好的盈亏比也能赚钱，1:1甚至更低，都是获利的。
2. 中等概率交易（50%）：必须要做到获利空间 > 风险，也就是盈亏比要大于1，观察止损距离到压力（阻力）位置，其盈亏比是否能大于1.否则就不是一笔好的交易。
3. 低概率交易（40%）：必须要有极大的获利空间，通常盈亏比要达到2:1，比如反转中的交易。否则轻易不要尝试。
这个公式不是为了预测能赚多少钱，而是用来过滤、否决一些不值得冒险的垃圾交易，确定我们评估的概率，能否覆盖可能要承受的风险。如果能做到，就是一笔值得做的交易。
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