miniQMT行情获取攻略,精选完整版.

QMT量化交易软件是目前市场上成熟的主流量化交易软件之一，也是大部分量化交易投资者的首选量化交易软件，是集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的综合投研交易平台，主要为国内量化私募、量化爱好者、个人高净值客户、交易活跃的投资者群体研发提供使用的。

量化交易之前主要是国内公募基金、国内私募基金、国内机构投资者、国内私募投资者、国内游资投资者、国内高净值投资者使用；近几年部分证券公司已对散户开放和提供服务了。

miniQMT属于QMT的极简版本，并不是提供QMT的券商都具备有miniQMT的系统，只有其中少数的券商才能提供的。miniQMT相对于QMT来说，可编程的能力是相对更强的，可以使用Python包的形式提供API，那就可以跟任何Python程序相结合，而不受客户端和平台的限制，做出更多更具可能性的量化策略，miniQMT只提供数据源和交易接口。后续使用miniQMT就可以不用在QMT系统中进行策略代码的编写，可以通过讯投的xtquant包进行引入，从而miniQMT就可以在软件之外进行策略程序化的编写了。作为 QMT 的简化版，在保留核心功能的同时，更加简洁高效。

MiniQMT 是一款专为量化交易设计的免费软件，作为 QMT 的简化版，在保留核心功能的同时，更加简洁高效。另外，MiniQMT可支持C++ 语言。适合预算有限的个人投资者、量化交易初学者以及对软件简洁性有要求的投资者。

1、功能优势：极简模式：以简洁高效为设计理念，去除了复杂的设置和操作界面，使用户能够快速上手。对于初学者或者不需要过于复杂功能的投资者来说，MiniQMT 的极简模式可以让他们更加专注于策略的核心部分，减少学习成本和操作难度。

2、本地运行：支持在本地运行策略代码，数据的安全性和隐私性更高。用户无需担心数据外泄，同时也可以在本地进行策略的调试和优化，不受网络环境的影响。

3、灵活定制：相比标准 QMT，MiniQMT 在操作和功能上更加灵活，便于用户进行个性化设置和策略调整。用户可以根据自己的投资目标和风险偏好，定制适合自己的量化交易策略。

4、数据资源优质：提供高质量的行情数据，包括实时数据和历史数据，为交易策略的制定和回测提供了有力的支持。用户无需额外付费获取专业数据源，降低了使用成本。

miniQMT量化交易软件，投资者可以在某证券公司开通证券账户后，申请办理开通QMT，同步开通miniQMT量化权限，然后就可以实盘量化交易；同时，也可以申请开通测试账户，先在测试环境里面验证量化策略。

很多投资者在使用miniQMT量化获取行情数据时，总会遇到较多问题，本文介绍和演示，希望能给大家解惑。

miniQMT获取行情数据最常用的接口主要有两个：

lget_market_data_ex：从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口

lget_local_data：从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据

1. 直接通过get_market_data_ex和get_local_data获取数据

先说结论：无论是用get_market_data_ex 还是 get_local_data，在当前环境下我都只能拿到 9月11日的数据。

很多朋友经常反馈说：获取不到最新的行情；或者数据直接是空的。

根本原因其实很简单：本地 QMT 的缓存或者本地数据文件里，压根就没有最新的行情，甚至没有你要的那只股票的数据。

那么问题来了：我们到底该怎么才能获取到最新的行情数据呢？别急，继续往下看。

get_market_data_ex示例，只能拿到 9月11日的数据，内容如下：

et_local_data示例，只能拿到 9月11日的数据，内容如下：

2.订阅全推行情

有人可能会说：那用订阅全推行情不就能拿到最新数据了吗？

我也专门测试了一下：通过subscribe_whole_quote 订阅了深证市场全部股票的行情，然后再用 get_market_data_ex 和 get_local_data 去取。

结果很意外——拿到的依然还是9月11日的数据，依旧没有 9月16日的最新行情。这就说明一个问题：光订阅全推行情，并不会让 QMT 的缓存或者本地数据文件更新。订阅全推行情，通过get_market_data_ex获取行情示例行情数据只能拿到9月11日的，结果如下：

订阅全推行情，通过get_local_data获取行情示例行情数据只能拿到9月11日的，如下所示：

那订阅全推行情怎么用？订阅全推行情数据以后，从callback函数里取最新的行情，数据类型为分笔数据，示例如下：

返回值是分比数据，但是里面的askPrice多档委卖价,bidPrice多档委买价是没有数据的。

3.订阅单股行情

用subscribe_quote2 来订阅单只股票的 5 根日线行情，并通过回调函数把收到的行情数据打印出来。

这里有个细节一定要注意：当订阅的数据返回后，它会先进入本地缓存。

这意味着什么？

你能在回调里看到最新的数据；但如果你随后直接；

用get_market_data_ex 或 get_local_data 去取，就能拿到比较新的行情数据了。如图所示：

返回值如下：

通过get_local_data和get_market_data_ex获取到了16号的数据。如下所示：

4.下载行情数据

最后，我又测试了download_history_data2 接口。 它的作用很直接：主动下载指定标的的历史行情数据。

和前面几种方式不同，这里有个关键点：调用download_history_data2 之后，不仅会把最新的日线数据拉下来，还会同步更新 QMT 的缓存和本地数据文件。

这样一来，无论你再用get_market_data_ex 还是 get_local_data，都能顺利拿到最新的行情数据了。

通过download_history_data2下载行情：

通过get_local_data和get_market_data_ex获取到了16号的数据：

总结：订阅拿实时，下载补历史，查询靠缓存。

miniQMT 获取行情数据，最容易踩坑的地方就在于：接口不等于最新数据。核心逻辑其实很简单：

（1）get_market_data_ex / get_local_data依赖缓存和本地文件，如果没有最新行情，就只能拿到旧数据。

（2）订阅全推行情（subscribe_whole_quote）拿到的是实时分笔流，但不会自动更新缓存和本地文件。

（3）订阅单股行情（subscribe_quote2）可以拿到最新的日线数据，并会写入缓存，从而影响 get_market_data_ex / get_local_data 的结果。

（4）主动下载（download_history_data2）最稳妥的方式，直接拉取并同步更新缓存和本地文件，保证后续查询一定有最新数据。

所以，如果你只是被动查询，很容易遇到“数据不更新”的情况。要想确保拿到最新行情，最可靠的办法就是：

l日线、分钟线等历史数据→ 用 download_history_data2 主动拉取；

l实时流数据→ 用订阅接口（subscribe_quote2 或 subscribe_whole_quote）直接从回调里取。

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