今天迎来了2月底以来最大的TACO行情，沪深300ETF今天暴涨了3.51%图1。

作为中性策略的铁秃鹰期权，在这种行情下显然是很不利的，市场从一个极端到了另一个极端。

从5月合约的情况看，累计表现最好的是43-44-47-48和44-45-47-48图2。

这是因为他俩的上限更高，目前沪深300ETF在4.6，刚刚好在区间内接近中间的位置。

如果两个月连起来看，表现最好的是最宽的K-200/K-100/K+200/K+300图3。

当然，这两个月市场波动确实比较大，对区间窄的铁秃鹰策略比较不利，后续继续观察吧。