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【交易日志】周二行情策略(0512)

  • 2026-11-09 19:43:19
【交易日志】周二行情策略(0512)
昨天行情的观点是：这里继续选择双买做多波动率是更为稳健的仓位，同时需要警惕的是，从50到1000的强弱关系放大，要注意中小指数1-2个交易日内的下跌风险。
早盘开盘按照计划调平了双买的delta，以止盈的方式减少了多头头寸。
尾盘2点半后，开始建了多50空500的指数强弱对冲仓位，上证50这边使用的是“买购+卖沽”，上证500这边使用的是“买沽+卖购”，最后收盘的仓位如下：
需要注意的是，这里总的delta是偏空，但是中证500指数的历史平均波动性大于是上证50的2倍，所以delta值上，比如500是-10，那50用的20来对冲的。
这也是之前我写过的，多指数组合下，不是delta=0，就是纯中性的仓位，要考虑指数的历史平均波动性。
这个比值我应该也有写过，以中证500为1倍，中证1000大约是0.8倍，沪深300是1.5倍，上证50是2倍。就是指数波动性上，中证1000>中证500>沪深300>上证50，这个很好理解。
总结一下：我们建了一个多50空500的对冲偏空仓位，表达的是偏空的方向，指数强弱上认为中小指数会比权重弱。
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