逼仓行情中最确定性的交易策略是什么
- 2026-11-09 15:43:27
逼仓行情中最确定性的交易策略是什么这是上周五的鸡蛋，通过openvlab我们观察到不同月份之间出现了明显的不合理定价。 远月合约升波的同时近月出现隐波的大幅度回落，在逼仓行情中这是绝对不合理的一种现象，近月通常Gamma值更大，越是近月越是应该被挤压波动越大，理论上波动越大，波动率的变化幅度也应当越大。 
于是Orange先生在周末内部复盘的时候分享了鸡蛋做反向日历价差组合的交易机会： 如果行情继续挤压近月隐波将大幅修正策略组合可以赚到Gamma和隐波月差的收益；如果行情就这样结束了价格和隐波同步回落因为远月Vega更高策略组合可以赚到Gamma和隐波百分位回落的收益。 不管向上还是向下，赢两次。 
今天随着鸡蛋价格的大幅上涨近月隐波也是出现了快速的修复，Gamma和Vega的收益率通过Openvlab的策略组合分析我们可以观察到全部都是正向的回报！同时近月的价格在被期权挤压的情况下近月合约涨幅明显要强于远月的价格表现，额外赚取到了额外的Delta的一部分收益。 
当市场处在极端行情中时，追涨不敢追，摸顶同样也不敢摸的时候，不妨考虑一下波动率的交易，不预判市场方向，只交易波动率的错误定价。 我是Orange先生，一位含V量极高的专业交易者。如果你也喜欢我，欢迎加入我的个人星球，来听一听Orange的一些想法和找到更多能够跟你思想共鸣的小伙伴。 
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