miniQMT行情获取全攻略:为什么你总拿不到最新数据?

推荐边看边写，不然容易看的一头雾水

经常有朋友问我：为什么跑完我提供的代码后，没有任何结果？
其实，大概率是因为你本地并没有获取到最新的行情数据。

为了帮大家彻底搞明白，这篇文章我会通过几个示例演示：在 miniQMT 里，究竟要如何正确获取到最新的行情数据。这里我先以日线数据为例来说明。📈

我这篇文章是在 2025年9月16日 13点 测试的。需要说明的是：

• 9月12日、15日、16日，我都没有下载过 QMT 本地行情；
• 所以目前我的 QMT 本地行情只停留在 9月11日。

接下来，我会演示通过几种方式去获取日线行情，并带大家看看它们之间的差异和注意事项。

熟悉miniQMT的都知道，获取行情数据最常用的接口主要有两个：

• get_market_data_ex：从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口
• get_local_data：从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据

1. 直接通过get_market_data_ex和get_local_data获取数据

先说结论：无论是用 get_market_data_ex 还是 get_local_data，在当前环境下我都只能拿到 9月11日 的数据（今天是 9月16日）。

很多朋友经常反馈说：

• 获取不到最新的行情；
• 或者数据直接是空的。

根本原因其实很简单：本地 QMT 的缓存或者本地数据文件里，压根就没有最新的行情，甚至没有你要的那只股票的数据。

那么问题来了：👉 我们到底该怎么才能获取到最新的行情数据呢？ 别急，继续往下看。

get_market_data_ex 示例，只能拿到 9月11日 的数据

code = '300124.SZ'
data = xtdata.get_market_data_ex([],stock_list=[code],period='1d',start_time='20250101',end_time='',dividend_type='front')
print(data[code])

get_local_data 示例，只能拿到 9月11日 的数据

code = '300124.SZ'
data = xtdata.get_local_data([],stock_list=[code],period='1d',start_time='20250101',end_time='',dividend_type='front')
print(data[code])

2. 订阅全推行情

有人可能会说：那用订阅全推行情不就能拿到最新数据了吗？ 🤔

我也专门测试了一下：通过 subscribe_whole_quote 订阅了深证市场全部股票的行情，然后再用 get_market_data_ex 和 get_local_data 去取。

结果很意外——拿到的依然还是 9月11日 的数据，依旧没有 9月16日 的最新行情。

这就说明一个问题：光订阅全推行情，并不会让 QMT 的缓存或者本地数据文件更新。

订阅全推行情，通过get_market_data_ex获取行情示例行情数据只能拿到9月11日的

code = '300124.SZ'

deffb(datas):
    data_ex = xtdata.get_market_data_ex([],stock_list=[code],period='1d',dividend_type='front',count=5)
    print(data_ex[code])

seq = xtdata.subscribe_whole_quote(['SZ'],callback=fb)
xtdata.run()

订阅全推行情，通过get_local_data获取行情示例行情数据只能拿到9月11日的

code = '300124.SZ'

deffb(datas):
    data_ex = xtdata.get_local_data([],stock_list=[code],period='1d',dividend_type='front',count=5)
    print(data_ex[code])

seq = xtdata.subscribe_whole_quote(['SZ'],callback=fb)
xtdata.run()

那订阅全推行情怎么用？

订阅全推行情数据以后，从callback函数里取最新的行情，数据类型为分笔数据，示例如下：

code = '300124.SZ'

deffb(datas):
if code in datas:
        print(datas[code])

seq = xtdata.subscribe_whole_quote(['SZ'],callback=fb)
xtdata.run()

返回值是分比数据，但是里面的askPrice多档委卖价,bidPrice多档委买价是没有数据的。

{
 'time': 1758001683000,
 'lastPrice': 83.97,
 'open': 79.96000000000001,
 'high': 85.55,
 'low': 79.51,
 'lastClose': 80.15,
 'amount': 5404196400.0,
 'volume': 658001,
 'pvolume': 65800104,
 'stockStatus': 3,
 'openInt': 13,
 'transactionNum': 0,
 'lastSettlementPrice': 80.15,
 'settlementPrice': 0.0,
 'pe': 0.0,
 'askPrice': [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
 'bidPrice': [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
 'askVol': [0, 0, 0, 0, 0],
 'bidVol': [0, 0, 0, 0, 0],
 'volRatio': 0.0,
 'speed1Min': 0.0,
 'speed5Min': 0.0
}

3. 订阅单股行情

接下来我又换了个思路：用 subscribe_quote2 来订阅单只股票的 5 根日线行情，并通过回调函数把收到的行情数据打印出来。

这里有个细节一定要注意 ⚠️：当订阅的数据返回后，它会先进入本地缓存。

这意味着什么？

• 你能在回调里看到最新的数据；
• 但如果你随后直接用 get_market_data_ex 或 get_local_data 去取，就能拿到比较新的行情数据了。

code = '300124.SZ'

deffb(datas):
if code in datas:
        print(datas[code])
        xtdata.unsubscribe_quote(seq)

seq = xtdata.subscribe_quote2(stock_code=code,callback=fb,period='1d',dividend_type='front',count=5)
xtdata.run()

返回值

[{
 'time': 1757520000000,
 'open': 79.0,
 'high': 81.12,
 'low': 77.89,
 'close': 80.7,
 'volume': 576815,
 'amount': 4604488185.210001,
 'settlementPrice': 0.0,
 'openInterest': 15,
 'dr': 1.0,
 'totaldr': 24.93064385174295,
 'preClose': 6.95169983515247e-310,
 'suspendFlag': 0
}, {
 'time': 1757606400000,
 'open': 81.33999999999999,
 'high': 82.21,
 'low': 79.49,
 'close': 79.67999999999999,
 'volume': 592316,
 'amount': 4777023017.74,
 'settlementPrice': 0.0,
 'openInterest': 15,
 'dr': 1.0,
 'totaldr': 24.93064385174295,
 'preClose': 6.95169983515247e-310,
 'suspendFlag': 0
}, {
 'time': 1757865600000,
 'open': 79.60000000000001,
 'high': 82.17,
 'low': 79.35000000000001,
 'close': 80.15,
 'volume': 522526,
 'amount': 4215152023.84,
 'settlementPrice': 0.0,
 'openInterest': 15,
 'dr': 1.0,
 'totaldr': 24.93064385174295,
 'preClose': 6.95169983515247e-310,
 'suspendFlag': 0
}, {
 'time': 1757952000000,
 'open': 79.96000000000001,
 'high': 85.55000000000001,
 'low': 79.51,
 'close': 83.98,
 'volume': 661797,
 'amount': 5436034654.47,
 'settlementPrice': 0.0,
 'openInterest': 13,
 'dr': 1.0,
 'totaldr': 24.93064385174295,
 'preClose': 6.95169983515247e-310,
 'suspendFlag': 0
}]

通过get_local_data和get_market_data_ex获取到了16号的数据。

code = '300124.SZ'
data = xtdata.get_local_data([],stock_list=[code],period='1d',start_time='20250101',end_time='',dividend_type='front')
print(data[code])

code = '300124.SZ'
data = xtdata.get_market_data_ex([],stock_list=[code],period='1d',start_time='20250101',end_time='',dividend_type='front')
print(data[code])

4. 下载行情数据

最后，我又测试了 download_history_data2 接口。 它的作用很直接：主动下载指定标的的历史行情数据。

和前面几种方式不同，这里有个关键点 💡： 调用 download_history_data2 之后，不仅会把最新的日线数据拉下来，还会同步更新 QMT 的缓存 和 本地数据文件。

这样一来，无论你再用 get_market_data_ex 还是 get_local_data，都能顺利拿到最新的行情数据了。🎉

通过download_history_data2下载行情

xtdata.download_history_data2(stock_list=[code],
                            period='1d',
                            start_time='20250101',
                            end_time='',
                            incrementally=False)

通过get_local_data和get_market_data_ex获取到了16号的数据。

data = xtdata.get_market_data_ex([],stock_list=[code],
                        period='1d',
                        start_time='20250101',
                        end_time='',
                        dividend_type='front')
print(data[code])

data = xtdata.get_local_data([],stock_list=[code],
                        period='1d',
                        start_time='20250101',
                        end_time='',
                        dividend_type='front')
print(data[code])