市场行情回顾
下图显示了近一年以来的各指数价格走势。
市场规模指标
累计成交量指标：标的期权的当日所有合约的成交量的总和，包括所有月份、所有行权价档位以及所有看涨看跌期权（其中，股指期权在原数据基础上乘以了10倍）。
累计持仓量指标：标的期权的当日所有合约的持仓量的总和，包括所有月份、所有行权价档位以及所有看涨看跌期权（其中，股指期权在原数据基础上乘以了10倍）。
市场分布指标
周成交量行权价分布指标：各标的期权在一周内的成交量总和按行权价以及看涨看跌类型区分的分布。
日持仓量行权价分布指标：各标的期权在当日的持仓量总和按行权价以及看涨看跌类型区分的分布。
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市场方向指标
持仓量PCR指标：标的期权中看跌期权的持仓量总和与看涨期权的持仓量总和之比，计算公式为：持仓量PCR=看跌期权总持仓量/看涨期权总持仓量。与标的走势具有一定的正相关性；而当PCR指标位于极端位置时，则具有一定的反转预警含义。
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市场波动指标
VIX指标：参考上证50VIX指数编制方法，计算得到标的期权的30日波动率指数。
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波动率曲面：将不同行权价格和到期日的期权隐含波动率数据以三维曲面展示，方便观察隐含波动率的曲面结构。（曲面进行了一定的平滑）
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波动率锥分布：将不同期限的期权合约的平值隐含波动率的历史分布图分别展示出来，并按照历史25%分位、50%分位、75%分位数以及当前平值隐含波动率分别连线，用以观察当前平值隐含波动率在历史分布上的位置，以判断当前平值隐含波动率是相对偏高还是偏低。
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Skew指标：用来衡量波动率曲线的偏斜程度。
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Kurt指标：用来衡量波动率曲线的峰度指标。
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