1. 我辞职了，以后再也不打工了。
2. 这周三，我进行了924行情以来的第三次减仓，这个也是本文的重点。
3. 发发英雄帖，招募有志于ai和投研进行深度融合的ai工程师，量化研究员和行业研究员。

1、估值层面

2、政策层面和资金层面

3、流动性层面

4、市场情绪

5、量化私募基金热卖，但超额收益越来越难做。

为什么选择我？

1. 在专业机构干了16年，a股市场仅2018和2022年亏损过，分别是-15%和-10%。
2. 分别拿过权益、量化和固收三种类别的金牛奖。
3. 穿越多轮周期，具备完整的投资与风控体系。
4. 崇尚开放，透明，平等的文化，力求每个成员都成为精英并获得与之相匹配的回报。
5. 有持续、稳定的现金流支撑。

一、量化开发工程师

岗位职责

• 负责量化交易系统或量化研究平台的设计、开发及持续调优工作；
• 保障系统的稳定性、扩展性及低延迟、高并发的极致性能；
• 支持策略团队高效开展回测、模拟与实盘交易；
• 跟踪高性能计算、低延迟网络、分布式系统等前沿技术，并推动其在投资交易场景中的落地应用；
• 协助制定团队技术规范，优化代码质量，提升开发效率；
• 完成公司交办的其他工作。

任职要求

• 本科及以上学历，计算机软件、电子工程或相关理工科相关专业优先；
• 熟练掌握C++ 和 Python，具备扎实的编程功底与良好的编码风格；
• 对量化交易业务有基本理解，具备良好的沟通协作能力与工程落地意识；
• 具备低延迟系统、高性能计算（HPC）、大规模并发处理等相关项目或工作经验者优先；
• 有在知名金融机构或科技公司、头部量化对冲基金公司等从事交易系统/研究平台开发工作经验者优先。

二、量化策略研究员

岗位职责

• 基于海量金融数据挖掘统计规律，构建有效因子，开发量化策略；
• 运用统计模型、机器学习、深度学习等方法进行金融时序预测、截面选股与组合优化；
• 聚焦A股市场，研究方向包括但不限于：
• （1）多因子选股（主动量化、指数增强）
• （2）行业轮动、资产配置、宏观量化
• （3）期货、转债等全频段策略研发

• 参与策略回测、实盘跟踪、盈亏归因分析与风险管理；
• 实时关注国内外主流机构前沿研究成果，开展专项深度研究；
• 协助投资经理进行组合优化与日常策略支持；
• 完成公司交办的其他工作。

任职要求

• 硕士及以上学历，数学、统计学、金融工程、物理、计算机等专业优先；
• 具备一年及以上量化相关工作经验，有实盘策略经验者优先；
• 具备扎实的数理基础与编程能力，精通Python，能独立完成数据处理、建模与回测框架开发；
• 具备良好的逻辑性，学习能力较强；
• 对金融市场有浓厚兴趣，具备自主探索精神与抗压能力；
• 工作认真细致，责任心强，具备良好的团队协作与沟通能力。

三、行业研究员

岗位职责

• 协同基金经理开展相关行业、个股的研究；
• 基于公司投资框架，研究个股投资价值和配置方案，为基金经理配置提供个性多元化投资建议；
• 完成公司交办的其他专题研究任务。

任职要求

• 硕士及以上学历，金融、会计、经济等专业，具备理工科复合背景优先；
• 具备基金从业资格，热爱投资市场，有证券研究所工作经验者优先；
• 善于独立思考，具备较强的团队合作能力，逻辑清晰，并有良好的沟通表达能力。