期权策略本周开始调试、验证，前几天都是在调试并改BUG，现开仓前的流程已全部调通。开仓则要等历史数据收集完，估计一个月后，然后再验证策略开平仓等，加上实盘模拟至少需要三个月，有足够的时间慢慢打磨了，算算时间也正好到年底。
期货套利策略
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本周套利策略创新高，周五出金12万，算是给8月发工资了。8月化工亏了10w，随后止损了，不然这12万收益都保不住，化工目前只留了MA701&MA702反套，其他等海峡通行了再看情况。本周试着开了几手跨品种套利，碰碰运气，品种如下：期权验证：数据记录
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这几天在验证记录行情，总共60个品种，排除了股指、au、ag、lc、ZN及无期权的品种，期货加上期权数量大概2.6万个。期权策略会实时记录行情（含greeks计算）、存档(sqlite）、实时统计分析。处理线程基本无积压，cpu占用12%左右。数据库按品种分存储文件：- option_instruments 期权合约列表
- raw_instruments 期货合约1分钟行情（含atm_iv_pct）
- raw_options 期权合约1分钟行情（含greeks、到期天数等）
通过以上四表数据可完整支持回测，还原历史统计窗口数据加载。策略管理页面
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策略配置可视化
快照数据查询
持仓、策略配对表页面也做好了，等记录了一些历史数据后再拿出来分享。
