全a股行业etf动量不择时轮动-一个失败却有意义的研究

一直想做一个动量相关的a股行业不择时策略用以研究行业轮动在a股的轮动，是否能实现一些有意义的稳定收益。

感谢大雁子原文研究

https://www.joinquant.com/view/community/detail/7179d966436812c4cd37b0b732cab6ae?type=1 

从中，筛选出流动性高的宽基与行业etf分类，从中完全过滤掉宽基后，剩下的便是市值10亿以上的行业etf。

再次过滤后，便用在了策略中。

感谢聚宽前辈Alexsaesh原文研究：关于核心ETF和行业ETF轮动策略的研究

在他的策略基础上，完全更换标的池，去除未来函数嫌疑一切的代码后，换上了完全的无流动性风险的行业etf，进行2018年元旦至今的8年回测。 

虽然策略的收益与回测，不足以用在实盘。但是其中关于是否择时，动量值的选择，分仓的程度对回测结果各系数的影响，让人不得不着迷其中。

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此研究的最终意义是：测试各行业在轮动过程中的表现与贡献的稳定程度。也用于，排除历史过拟合。

毕竟，开后视镜的固定etf，本社就是让人痛恨的未来函数的另一种存在

欢迎点击原文

https://www.joinquant.com/view/community/detail/260cc71f58d5af1f77313f8094c35d23