三张图总结利率行情,基金连买一周,TL持仓量回到趋势线,TS率先新高,10*30y利差距离去年底都还有10bp…
由于隔夜海外权益大涨，早盘市场延续了昨天尾盘的止盈情绪，但中短端利率偏强，9点半后长端利率转为下行—从昨日低点看，30y活跃券最大回撤2.5bp，为近期下行幅度的1/4，释放了止盈压力。正文放三张图，对利率行情做个总结。
1、基金连买一周
持续净申购之下，“从4.8下午开始基哥就一直买，每天早上开机之后就是买债”。今天早盘基金卖出半个小时，有银行承接，很快又转为了净买入。
2、TL持仓量回到趋势线
尽管曲线有所走平，但持仓量看，TL仅仅是回到趋势线。更多投资者选择了相对稳健的T。
3、TS年内新高
但本周表现最好的不是超长债，而是中间段。面对超长的快速下行，市场极为冷静，选择了在10y以内上车。更重要的是，今天中短端的下行，说明了长债行情不仅仅是利差压缩、补涨逻辑，信用收缩之下的流动性充裕才是最大的背景板。目前的情况是，TS率先新高，10*30y利差距离去年底都还有10bp。
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