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【交易日志】周三行情策略(0429)

2026-10-28 21:10:29

【交易日志】周三行情策略(0429)

最近新加公众号的朋友多了一些，所以先对公众号的情况做一些简单说明：这个号是为了方便线下的朋友交流设的，一方面是自己记录和复盘使用，一方面也有分享作用。大账户是卖方账户，以稳健为主，年化15%&回撤5%，适合100万以上的交易账户。小账户是买方账户，以激进为主，没有上下限，适合100万以下的交易账户。

交易周期和风格上，卖方账户常见以连续交易和中性交易偏多，买方账户以间歇性交易和方向性交易为主。

不要盲目跟单，每个人的交易参数都不一样，目标也不一样。

以中证500为例，我们来复盘一下最近的一些判断和操作：

最近的4月20号的星期一，我们定义了一个多头偏弱的信号点，然后买方开了买沽做空，卖方是价差偏空，开仓后4月22号星期三的早盘开盘，看到日内贴水率迅速收敛，担心风险，所以一开盘就清掉了买沽的仓位，把卖方近月平仓后，开了次月的中性仓位。

振荡4天后，指数还在当时的开仓位。

去瞄一眼期权偏度的情况，似乎也有预期效果？

这个指标是比对0.25delta位置的虚值买购期权和-0.25delta位置的虚值买沽期权的隐波差，就是所谓的波动率微笑曲线的左偏还是右偏。大家随便看看就好，不做波动率套利交易的一般用不上。

再去看一眼波动率的绝对值和相对值：

暂时没啥可做的。

行情预期上，短线是指数的小幅振荡和波动率的大幅走弱。策略上，买方账户空仓，卖方账户保持40%以下的中性仓位。

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