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【交易日志】周一行情策略(0511)

2026-11-10 17:57:47

【交易日志】周一行情策略(0511)

上周三我们留下了买沽的亏损侧，权利金市值大概8000多。

周五下午的时候，把这个剩余的买沽处理成了当时的平值双买，建仓的时候是下面的仓位截图：

为什么要继续建平值双买的仓位，而且指数增加了上证50?

有几个原因：

第一：以上证指数为例，周五的时候收盘在4178，我们很难判断是继续上涨，还是掉头向下，衍生品市场没有任何变化信号。指数在临界点，而波动率在低位抬头，双买是相对稳妥的仓位。

上面是周五的中证500的波动率视角。

上面是今天的中证500波动率，站上了近期的中轨。

第二：科创50在5月6号有大幅的升波，而其他指数到周五的时候还没有明显的升波，所以加进了上证50的仓位，同时把双买的权利金加到了总资金的5%左右。

下面是今天收盘的双买仓位，整体的delta cash走到了48万左右。

行情的观点：这里相对稳健的逻辑，还是做整体指数的波动上涨，也许是快速上涨升波，也许是快速下跌升波，都没有关系。

值得警惕的是，股指贴水率是有在扩大的，而且是以50到1000的强弱关系放大，有在做中小指数多头的，要注意1-2个交易日内的下跌风险。我明天开盘后会把双买多出来的delta调平。

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