第一步：用风险额度，而不是感觉，来决定开仓手数
很多人开仓是凭感觉：“这个方向很稳，多买点。”这是最危险的仓位决策方式。
职业交易员的做法是：先设定好止损位，再用可承受的最大亏损额反推开仓手数。
计算公式：开仓手数 = 单笔最大亏损额 ÷ 每手止损金额
举例：某参赛者轻量组账户权益20万元，单笔交易最大亏损设为账户的1.5%，即3000元。若交易螺纹钢期货，将止损设在距入场价格30元/吨处，每手螺纹钢10吨，则每手止损金额为300元。
开仓手数 = 3000 ÷ 300 = 10手
这样无论行情怎么走，这笔交易最多亏3000元，不会伤到账户根本。
第二步：单笔风险不超过账户的1%-2%
这是期货职业圈里普遍认可的基准线。以各组为参考：
参赛组别 | 账户规模参考 | 单笔最大亏损上限（1.5%） |
轻量组 | 20万元 | 3000元 |
中量组 | 100万元 | 15000元 |
重量组 | 300万元 | 45000元 |
专业组 | 600万元 | 90000元 |
哪怕你连续亏损10次，账户也只减少约14%，还有充分的时间调整策略、等待机会。而重仓一把的人，往往一次错误就丧失了翻盘的资格。
第三步：总持仓风险敞口不超过账户的10%-15%
多品种同时持仓时，不能让所有头寸在极端行情下同时触发止损。更要警惕品种相关性风险：
同时持有铜、铝、锌三个有色金属多单，表面上看是分散了，实际上三个品种高度联动，一旦有色板块集体下跌，三笔亏损会同时触发，风险敞口实际上等同于重仓单一品种。
跨板块分散持仓，才是真正意义上的分散风险。
