声明：本人为职业交易者。日记主要用来记录本人实盘的操作过程和分享交易思想，当下主要做IM短线投机以及IM跨期套利。在不了解策略具体内容无法做好预期管理及风险管理的情况下请不要跟单。本文不作为投资建议或买卖方向，请自主操作，自负盈亏，注意投资风险！
股指期货短线策略今天持仓盈亏：
短线投机策略今天操作了一次，由于我早盘更换了持仓合约（2603换为2509）所以我下午平掉的是IM2509多头头寸，仓位一手，综合计算后该笔交易收益最终为每手-95.8个点即-19160元；同时新开IM2603空头头寸，仓位还是一手，以结算价计算该笔交易今天每手亏损20个点即4000元。
截至今天9月短线投机交易每手暂时一共亏损114.6个点即22920元，交易记录及操作过程如图所示。
如图，截至2025年8月，短线策略实盘以来的十六个月总盈利为每手101万元，月平均盈利为每手6.32万元，年化收益率（按每四手保证金做一手合约计算）为139.34%。十六个月以来策略运行正常，但月平均收益和年化收益率暂时还是略低于历史平均值。
目前看市场的确像是在走震荡行情，上周大跌了三天，然后反弹两天，然后到今天又跌了。行情特征的确是符合震荡行情的，但指数的波动在降低，现在看震荡的幅度并不大算不上宽幅震荡。
今天早盘的大多数时间指数的分时还可以，能横住，但后面慢慢就弱势了，最终还是走出了一个下跌周期特征明显的分时行情。今天可能是震荡周期中的下跌周期，但别想了，这种波动周期这么短的震荡行情极难判断高低点，这里还是应该以严守操作规则、执行操作计划为主要工作。
中证1000今天这点调整幅度对中长线策略还好，中长线策略的操作信号没有这么容易出现，中长线现在继续看多做多。中证1000的中长线趋势现在在7090附近，后市要密切关注趋势是否会被击穿。
但短线的趋势今天没守住，下午在中证1000持续走低的时候短线策略发出了操作信号，据此我平多反手开了空单，开仓合约选择的是IM2603。至此短线策略又回到看空做空的状态。
天天都在说了，这里很容易走震荡行情，短线策略可能会进入到一个新的困难期。所以这里不应该盯着那点盈亏看，要沉住气、静下心来认认真真地遵守规则，把注意力放在是否很好地执行规则上。
展望明天短线策略仍然非常容易触发操作，明天盘中只要中证1000略微冲高就可能会有操作信号，明天盘中除非持续走低否则操作的可能性很大。
股指期货套利策略今天盈亏：
套利交易方面，今天我更换了合约组合方向，平仓头寸组合做多IM2603、做空IM2509的最终收益为每手-16.6个点，其中今天每手盈利0.4个点。新建头寸组合为做多IM2509、做空IM2603，新建回的头寸以结算价计算今天每手盈利11.2个点。
如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手10个点，即每手盈利2000元，今天每手实现收益（0.4+11.2）*200=2320元。
过去四十四个月套利总盈利为每手205420元，月平均盈利为每手4669元，年化收益率为37.58%。
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风险提示：股指期货（或其他期货品种）杠杆高、风险大，对交易能力的要求很高。本文仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。期货有风险，投资需谨慎。
