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债市行情2026-02-05 | 情绪稍好,但依然小幅震荡

  • 2026-10-11 13:10:36
债市行情2026-02-05 | 情绪稍好,但依然小幅震荡

点击链接：如何阅读每日债市行情的图表

一图胜千言！小船自己做的债市数据，供大家参考。

数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）多数数据做了四舍五入处理，故偶尔有数据相互运算后的尾数误差，但极小

（3）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（4）信用债：选取“中债中短期票据到期收益率”

（5）统计数据含义：

mean均值
std标准差
min最小值
25%历史25分位数
50%历史中位数
75%历史75分位数
max最大值
一、债券到期收益率走势
（1）长久期利率债
10年期国债与国开债历史数据统计
国债:10年
国开债:10年
利差
mean
3.17
3.63
0.46
std
0.65
0.90
0.29
min
1.60
1.60
-0.03
25%
2.80
3.05
0.25
50%
3.24
3.65
0.41
75%
3.59
4.23
0.67
max
4.72
5.92
1.35
30年期国债历史数据统计
国债:30年
mean
3.67
std
0.73
min
1.80
25%
3.29
50%
3.83
75%
4.17
max
5.20
（2）国债到期收益率走势
国债到期收益率历史统计
1年
2年
5年
7年
10年
mean
2.49
2.66
2.93
3.11
3.17
std
0.69
0.67
0.65
0.64
0.65
min
0.93
1.01
1.34
1.49
1.60
25%
2.01
2.25
2.57
2.79
2.80
50%
2.43
2.63
2.98
3.16
3.24
75%
2.94
3.10
3.34
3.53
3.59
max
4.25
4.42
4.53
4.67
4.72
（3）国开债到期收益率走势
国开债到期收益率历史统计
1年
3年
5年
7年
10年
mean
2.87
3.24
3.42
3.61
3.63
std
0.91
0.91
0.92
0.89
0.90
min
1.19
1.38
1.41
1.61
1.60
25%
2.24
2.66
2.84
3.05
3.05
50%
2.70
3.15
3.44
3.64
3.65
75%
3.53
3.86
4.06
4.23
4.23
max
5.55
5.85
5.89
5.90
5.92
（4）商业银行二级资本债
历史统计
AAA-:1年
AAA-:2年
AAA-:3年
AAA-:5年
AA+:1年
AA+:2年
AA+:3年
AA+:5年
mean
2.66
2.86
3.03
3.29
2.71
2.91
3.10
3.39
std
0.61
0.68
0.72
0.79
0.64
0.71
0.75
0.83
min
1.64
1.68
1.69
1.77
1.65
1.69
1.72
1.83
25%
2.10
2.28
2.36
2.50
2.12
2.31
2.40
2.53
50%
2.73
2.90
3.10
3.43
2.75
2.94
3.15
3.50
75%
3.21
3.45
3.63
3.96
3.26
3.52
3.71
4.08
max
4.01
4.27
4.29
4.51
4.13
4.39
4.42
4.72
历史统计
AA:1年
AA:2年
AA:3年
AA:5年
AA-:1年
AA-:2年
AA-:3年
AA-:5年
mean
2.88
3.11
3.33
3.69
3.36
3.63
3.87
4.28
std
0.72
0.80
0.85
0.92
0.84
0.93
0.99
1.05
min
1.69
1.76
1.87
2.06
1.85
1.94
2.14
2.38
25%
2.24
2.40
2.51
2.69
2.53
2.67
2.79
3.18
50%
2.90
3.12
3.39
3.83
3.70
3.98
4.29
4.76
75%
3.58
3.88
4.09
4.50
4.06
4.39
4.65
5.07
max
4.22
4.53
4.81
5.14
4.56
4.99
5.32
5.72
（5）AAA信用债到期收益率走势
AAA信用债到期收益率历史统计
AAA:1年
AAA:2年
AAA:3年
AAA:5年
mean
3.40
3.59
3.72
3.97
std
1.07
1.04
1.04
1.03
min
1.61
1.63
1.67
1.79
25%
2.67
2.88
2.98
3.28
50%
3.18
3.45
3.66
3.97
75%
4.30
4.45
4.55
4.77
max
6.33
6.31
6.30
6.36
（6）AA+信用债到期收益率走势
AA+信用债到期收益率历史统计
AA+:1年
AA+:2年
AA+:3年
AA+:5年
mean
3.62
3.84
4.00
4.30
std
1.16
1.15
1.14
1.14
min
1.70
1.78
1.83
1.97
25%
2.80
3.03
3.18
3.53
50%
3.37
3.65
3.90
4.28
75%
4.58
4.78
4.91
5.17
max
6.79
6.79
6.81
6.91
（7）AA信用债到期收益率走势
AA信用债到期收益率历史统计
AA:1年
AA:2年
AA:3年
AA:5年
mean
3.84
4.12
4.33
4.72
std
1.26
1.24
1.22
1.21
min
1.74
1.86
1.98
2.19
25%
2.92
3.21
3.49
4.02
50%
3.63
3.99
4.21
4.74
75%
4.79
5.06
5.24
5.59
max
7.09
7.23
7.27
7.48
二、资金面
（1）银行间质押式回购利率
存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据
DR001
DR007
DR014
2026-02-04
1.32
1.49
1.59
2026-02-05
1.32
1.48
1.61
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计
DR001
DR007
DR014
mean
1.91
2.25
2.53
std
0.54
0.57
0.83
min
0.42
1.14
1.12
25%
1.49
1.84
1.93
50%
1.88
2.22
2.39
75%
2.28
2.58
2.86
max
3.75
6.17
6.39
（2）交易所回购利率
上交所质押式回购利率最新数据
GC001:加权平均
GC007:加权平均
GC014:加权平均
2026-02-04
1.56
1.58
1.62
2026-02-05
1.46
1.57
1.60
上交所质押式回购利率历史统计
GC001:加权平均
GC007:加权平均
GC014:加权平均
mean
3.16
2.94
2.91
std
2.42
1.37
1.13
min
0.77
0.21
1.02
25%
1.92
2.02
2.08
50%
2.55
2.62
2.64
75%
3.47
3.45
3.51
max
33.60
13.34
12.11
深交所质押式回购利率最新数据
R-001:加权平均
R-007:加权平均
R-014:加权平均
2026-02-04
1.53
1.59
1.61
2026-02-05
1.44
1.57
1.57
深交所质押式回购利率历史统计
R-001:加权平均
R-007:加权平均
R-014:加权平均
mean
2.89
2.85
2.85
std
2.15
1.28
1.08
min
0.81
0.46
0.61
25%
1.95
2.13
2.08
50%
2.25
2.45
2.58
75%
3.08
3.29
3.45
max
26.67
12.60
10.47
三、衍生品行情
（1）FR007利率互换
FR007利率互换最新数据统计
1年
5年
利差
2026-02-04
1.52
1.64
0.12
2026-02-05
1.51
1.63
0.12
FR007利率互换历史数据统计
1年
5年
利差
mean
2.66
2.95
0.29
std
0.75
0.78
0.16
min
1.37
1.39
-0.62
25%
2.13
2.54
0.21
50%
2.52
2.86
0.32
75%
3.23
3.51
0.39
max
5.29
5.35
0.63
（2）Shibor3M利率互换
Shibor3M利率互换最新数据统计
1年
5年
利差
2026-02-04
1.59
1.74
0.15
2026-02-05
1.58
1.72
0.14
Shibor3M利率互换历史数据统计
1年
5年
利差
mean
3.14
3.39
0.25
std
1.03
0.94
0.27
min
1.41
1.38
-0.56
25%
2.38
2.93
0.04
50%
2.98
3.37
0.24
75%
3.95
4.04
0.49
max
5.86
5.91
0.85
（3）国债期货
10年合约
5年合约
2年合约
30年合约
2TS-T
2TF-T
2026-02-04
108.24
105.85
102.40
111.70
96.56
103.46
2026-02-05
108.32
105.91
102.43
112.17
96.55
103.50
四、债券期限利差
（1）国债期限利差
国债期限利差最新数据
10vs2
10vs5
5vs2
2vs1
2026-02-04
0.44
0.24
0.20
0.07
2026-02-05
0.45
0.25
0.21
0.05
国债期限利差历史统计
10vs2
10vs5
5vs2
2vs1
mean
0.59
0.26
0.33
0.18
std
0.39
0.17
0.25
0.12
min
-0.05
-0.06
-0.12
-0.26
25%
0.36
0.15
0.19
0.09
50%
0.48
0.21
0.26
0.16
75%
0.63
0.32
0.35
0.26
max
2.04
1.01
1.35
0.69
（2）国开债期限利差
国开债期限利差最新数据
10vs1
10vs5
5vs3
3vs1
2026-02-04
0.40
0.20
0.10
0.1
2026-02-05
0.41
0.21
0.09
0.1
国开债期限利差历史统计
10vs1
10vs5
5vs3
3vs1
mean
0.84
0.24
0.21
0.39
std
0.48
0.19
0.16
0.21
min
-0.15
-0.09
-0.12
-0.33
25%
0.54
0.12
0.10
0.25
50%
0.79
0.21
0.18
0.40
75%
1.02
0.30
0.26
0.52
max
2.71
1.13
1.04
1.00
（3）AAA信用债期限利差
AAA信用债期限利差最新数据
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
2026-02-04
0.28
0.12
0.05
0.16
2026-02-05
0.29
0.13
0.05
0.16
AAA信用债期限利差历史统计
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
mean
0.65
0.27
0.16
0.39
std
0.46
0.18
0.15
0.31
min
-0.45
-0.07
-0.09
-0.54
25%
0.32
0.14
0.06
0.17
50%
0.60
0.24
0.13
0.34
75%
0.82
0.34
0.21
0.51
max
2.22
0.92
0.80
1.58
（4）AA+信用债期限利差
AA+信用债期限利差最新数据
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
2026-02-04
0.34
0.18
0.05
0.16
2026-02-05
0.34
0.18
0.05
0.16
AA+信用债期限利差历史统计
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
mean
0.76
0.33
0.19
0.44
std
0.50
0.20
0.16
0.33
min
-0.38
-0.04
-0.10
-0.52
25%
0.38
0.17
0.07
0.20
50%
0.73
0.32
0.15
0.39
75%
0.95
0.41
0.25
0.57
max
2.48
1.14
0.89
1.87
（5）AA信用债期限利差
AA信用债期限利差最新数据
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
2026-02-04
0.55
0.31
0.09
0.24
2026-02-05
0.55
0.31
0.09
0.24
AA信用债期限利差历史统计
5vs1
5vs3
3vs2
3vs1
mean
0.95
0.41
0.24
0.55
std
0.53
0.20
0.18
0.37
min
-0.14
0.00
-0.08
-0.32
25%
0.50
0.25
0.10
0.27
50%
1.00
0.40
0.20
0.54
75%
1.22
0.55
0.33
0.71
max
2.77
1.00
0.85
2.16
信用利差
（1）1年期信用利差
1年期信用利差最新数据
AAAvs国开债
AA+vsAAA
AAvsAA+
AA-vsAA
2026-02-04
0.10
0.05
0.04
0.31
2026-02-05
0.11
0.05
0.04
0.31
1年期信用利差历史统计
AAAvs国开债
AA+vsAAA
AAvsAA+
AA-vsAA
mean
0.53
0.22
0.22
1.27
std
0.25
0.12
0.16
0.78
min
0.06
0.04
0.02
0.10
25%
0.36
0.12
0.10
0.52
50%
0.49
0.20
0.19
1.10
75%
0.66
0.28
0.30
2.05
max
1.78
0.73
1.02
2.43
（2）3年期信用利差
3年期信用利差最新数据
AAA:国开债
AA+:AAA
AA:AA+
AA-:AA
2026-02-04
0.16
0.05
0.12
0.49
2026-02-05
0.17
0.05
0.12
0.50
3年期信用利差历史统计
AAA:国开债
AA+:AAA
AA:AA+
AA-:AA
mean
0.48
0.27
0.33
1.44
std
0.23
0.13
0.16
0.69
min
0.12
0.05
0.04
0.14
25%
0.33
0.17
0.20
0.82
50%
0.44
0.25
0.33
1.42
75%
0.57
0.36
0.44
2.07
max
1.69
0.71
0.98
2.43
（3）5年期信用利差
5年期信用利差最新数据：
AAA:国开债
AA+:AAA
AA:AA+
AA-:AA
2026-02-04
0.18
0.11
0.25
0.63
2026-02-05
0.20
0.10
0.25
0.63
5年期信用利差历史统计：
AAA:国开债
AA+:AAA
AA:AA+
AA-:AA
mean
0.55
0.33
0.42
1.50
std
0.24
0.14
0.16
0.65
min
0.13
0.06
0.05
0.23
25%
0.40
0.23
0.30
0.99
50%
0.48
0.31
0.43
1.52
75%
0.66
0.42
0.53
2.14
max
1.65
0.74
1.01
2.43
 
                

                 
            

            

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2月4日辣椒价格行情


                

                        

                
低开行情尽然出现了恐慌盘!

                
                

                         
        

    

     

        

            

                
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