CTP爬坑记录之:订阅期权行情(1)

2026年开始卷期权策略文章提到我买了期权tick数据准备做研究，后来发现只有行情，没有期权合约信息，比如结束日期，那就无法计算关键指标，研究不下去了。然后开始研究自己用CTP来记录期权合约信息和行情。

通过 reqQryClassifiedInstrument() 接口查询到当前可交易的期权合约数量有22616个，太恐怖了，各交易所分布如下：

问题

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有了合约列表，那就可以调用SubscribeMarketData()订阅行情，之前订阅期货、套利合约都没问题（合计大约2-3千个）。没想到一订阅这2万个期权，就老是行情连接断开，就是以下错误（CTP开发文档中的）：

后续方案

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方案一：按交易所来生成多个CTP连接，每个连接只订阅对应交易所的期权行情。排除白银、黄金、碳酸锂，反正这几个品种我也不做。是否可行待验证。。。

方案二：天勤有免费的期权行情，可以用它python接口做一个行情接收程序，期权的合约还是自己记录。