CTP爬坑记录之:订阅期权行情(1)
- 2026-02-26 21:00:20
CTP爬坑记录之:订阅期权行情(1)26年立志在期权策略上有所做为，可一开始在行情数据处理上就遇到阻碍。真是欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。 
起因
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2026年开始卷期权策略文章提到我买了期权tick数据准备做研究，后来发现只有行情，没有期权合约信息，比如结束日期，那就无法计算关键指标，研究不下去了。然后开始研究自己用CTP来记录期权合约信息和行情。
通过 reqQryClassifiedInstrument() 接口查询到当前可交易的期权合约数量有22616个，太恐怖了，各交易所分布如下：
具体各品种合约数量如下：
真是没想到啊，白银、黄金、碳酸锂三个的加起来就有6200合约
，占了接近1/3。
问题
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有了合约列表，那就可以调用SubscribeMarketData()订阅行情，之前订阅期货、套利合约都没问题（合计大约2-3千个）。没想到一订阅这2万个期权，就老是行情连接断开，就是以下错误（CTP开发文档中的）：
一开始不知道啥情况，以为是程序问题，研究了半天最后发现，限制期权数量就没事，经过测试一个CTP连接最大支持订阅5千个左右。于是咨询期货公司，是否有限制，回复是没有限制，可能是带宽有关，说订阅上万个合约基本支持不了
。
后续方案
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方案一：按交易所来生成多个CTP连接，每个连接只订阅对应交易所的期权行情。排除白银、黄金、碳酸锂，反正这几个品种我也不做。是否可行待验证。。。
方案二：天勤有免费的期权行情，可以用它python接口做一个行情接收程序，期权的合约还是自己记录。
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