【行业/概念/板块】量化因子日度跟踪(20260204)
- 2026-09-10 10:55:06
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Factor Miner
1.本文仅对公开数据进行计算和处理，不构成任何投资观点和建议。
本文主要和大家分享行业因子的每日情况，如需了解因子，请移至《一文读懂因子投资》一文！
矿工挖掘出上百个回测单调效果不错的个股因子和行业，通过日度持续跟踪已经一年多了，数据的表现大家也可以通过每日的文章看的出来，近期后台也有一些小伙伴提出了数据的需求，所以在这里也和大家说一下，矿工每日会继续给大家提供日度因子情况，也会为小伙伴的因子投资策略提供数据支持服务。
如果大家有比较好的因子，想做回测，或者有想要获取历史数据CSV文件及每日机构调研变化情况的小伙伴，可以在公众号后台留言你想要的内容，矿工可提供有偿服务。
CSV数据样式
申万行业热力图
Industiral Heat Map
说明：
申万一二级行业热力图，体现行业每日涨跌情况。
股票图块的颜色越偏红涨幅越大，颜色越偏绿跌幅越大。
股票图块的大小根据市值大小排序。
整体图片的色调，更贴近当日市场的涨跌实际情况。
概念板块表现情况
Concepts Performance
日度表现：
周度表现：
说明：
本文选取Wind热门概念板块进行日度和周度（滚动7个自然日）进行跟踪，分别展示表现前10和后10板块的表现情况并展示5个以内的代表标的。
动量跟踪表
Momentum Tracking
说明：
动量跟踪表是对申万一级行业以及内部个股的历史价格变化趋势进行的跟踪。
本文获取申万一级行业和个股历史收盘价，数据源为Wind，再根据一定加权平滑方式对于行业和个股动量进行计算，剔除标准差的因素并综合了短中长期的动量进行加权，短期动量给予更高权重。
由上到下是对申万一级行业动量的排名。排名越靠上动量越大；排名越靠下动量越低。
个股由左到右是对每个申万一级行业内部个股动量的排名，并计算趋势龙头前5名，个别行业若前5名动量低于全市场前30%不予显示。
机构调研变化情况
Institution Reserching
说明：
机构调研因子是对申万一级行业机构调研情况变化的持续跟踪，数据源来自Wind，本文根据一定规则剔除没有代表性的记录，并对部分数据做了异常值和离群值处理和时间序列平滑化。
机构调研热度指和过去一段时间相比，相应滚动窗口机构在对应申万行业中的调研相比数量增加或减少。
机构调研广度指和过去一段时间相比，相应滚动窗口机构在对应申万行业中的个股覆盖比例增加或减少。
热度越高，意味着机构更加关注相应板块；广度越高，意味着机构对板块的挖掘已经接近极致。因此，高热度、低广度的行业可能更具有上涨的潜力。各行业的颜色深浅代表综合深度和广度后对行业的判断。
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